Märkte und Preise:
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Entwicklung von Stress-Tests für Retail-Banken
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Modellierung und Kalibrierung von Zinsdynamiken
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Regime-Switch-Modelle für Finanzmärkte
Risikomanagement im Banking:
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Analyse von Abhängigkeiten verschiedener Aktiv- und Passivprodukte
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Bewertung hybrider Finanzierungsinstrumente
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Bewertung von Handelskrediten
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Bewertung von Prepayment-Optionen
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Bewirtschaftung und Absicherung der Gesamtbilanz einer grossen Bank
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Bewirtschaftung von Bankprodukten ohne Fristigkeiten
- Liquiditätsrisiken im Einlagengeschäft
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Modelle für Kundenzinsen
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Modelle zur Volumenentwicklung verschiedener Bilanzpositionen einer Bank
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Risikoadjustierte Optimierung der Fristentransformation im Retail-Banking
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Volumenrisiken bei Spargelder und Hypotheken
Strategische Asset Allocation:
- FX-Einflüsse in der Strategischen Asset Allocation
- Kohärente Messung finanzieller Risiken
- Regime-Switch bezogene Sensitivitätsanalysen für die Asset Allocation
- Strategische Asset Allocation unter Einbindung von Liability-Dynamiken