Diese Vorlesung führt numerische Methoden zur Bewertung von Finanz-Derivaten ein und beleuchtet die Theorie dahinter. Dazu zählen «lattice methods», Monte Carlo-Simulationen und Varianzreduktionsverfahren, die Simulation von stochastischen Differentialgleichungen und die Methoden finiter Differenzen sowie finiter Elemente. Im Unterschied zum gleichnamigen Master-Kurs geht es hier quantitativ zur Sache. Teilnehmen können alle DoktorandInnen aus dem PEF oder PMA.