Abschlussarbeiten

Gute Abschlussarbeiten erweitern den Wissensstand des Instituts. Schmökern Sie hier in den Werken unserer StudentInnen!

Eine Auswahl von am ior/cf-HSG abgeschlossenen Arbeiten:

Bachelorarbeiten

Dietrich, N. (2023): Dokumentation der Kreditrisken der Axpo in den Finanzberichten 2020 bis 2022
Meyer, S. (2023): Der europäische Markt für Strom Futures - Eine Analyse der Marktgebiete
Waltenspühl, M. (2023): Die Aufarbeitung der Unterschiede zwischen IFRS und US GAAP innerhalb der letzten 3 Jahre. Eine Analyse der Konvergenz zweischen IFRS und US GAAP und den Entwicklungen des International Accounting Standards Boards und des Financial Accounting Standards Boards
Zsolt Tari, St. (2023): Finanzaufsicht in der Schweiz und in Deutschland: Eine komparative Analyse der Kompetenzbereiche der FINMA und der BaFin 
 
 

 

Baumann, A. (2022): Gründe der Wertberichtigungen und Rückstellungen der BKW (2009 - 2020) im Zusammenhang mit der Strompreisentwicklung.
Gaist, L. (2022): Regional Spreads & Calendar Spreads in Energy Commodity Futures - An Explorative Research.
Ghielmini, N. (2022): Stromversorgungssicherheit im Marktgebiet Schweiz.
Gisler, R. (2022): Die Relevanz von synthetischen Kraftstoffen hinsichtlich der Verkehrswende im Strassenverkehr - Eine techno-ökonomische Analyse und Betrachtung von Potenzialen.
Haas, E. (2022): Die Entwicklung der europäischen Erdgaspreise 2021 und deren Auswirkung auf den Strommarkt.
Kastrati, A. (2022): Forensische Datenanalyse zur Auffindung von Unterschlagungen - Ein Überblick der akademischen Literatur.
König, R. (2022): The Impact of Jet Fuel Hedging on Firm Value in the Aviation Industry during an Economic Downturn.
Lucas, K. (2022): Die Auswirkungen der Energiewende in Deutschland auf den Strommix, die Strompreise und die Emissionen von 1990 - 2020.
Mazrekaj, R. (2022): Die Rolle des grünen Wasserstoffs im Schweizerischen Energiesystem.
Miskiqi, F. (2022): Causes and effects of negative West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Prices
Stillhart, R. (2022): Adverse Selection im wirtschaftlichen Kontext.
Topic, A. (2022): The Impact of Nord Stream 2 on the Energy Supply in the European Union
Wallach, M. (2022): Die Rahmenbedingungen der Energiestrategie 2050 zur Förderung der Energiewende - Eine Untersuchung am Beispiel der Nachhaltigkeitsstrategie der Axpo Holding AG

 

Aerne, P. (2021): Wertminderungen und Rückstellungen in der Stromwirtschaft von 2009 bis 2014.
Bissig, G (2021): Immobilienanlagestrategien von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen.
Blattner, D. (2021): Should Investment Companies differentiate between Emerging Markets and Developed Markets in their ESG Policies?
Campbell, M. (2021): Accounts Receivable Securitization as a Financing Option: Strategies to Improve Viability for Small- and Medium Sized Enterprizes in Switzerland.
Huber, J. (2021): Schweizer Pensionskassen in der Corona-Pandemie: Eine Analyse aktueller ökonomischer Wirtschaftsentwicklungen und deren Auswirkungen auf Schweizer Pensionskassen zur Bestandaufnahme potentieller Zukunftsszenarien.
Inauen, R. (2021): Die Target-Salden im Eurosystem: Eine kritische Diskussion der Standpunkte aus dem Buch Der perfekte Sturm.
Kiechl, J. (2021): Accounting Issues im Energiehandel.
Meyer, T. (2021): Das bedingungslose Grundeinkommen in Zeiten von COVID-19: Eine Gegenüberstellung von Kosten im Zuge es Lockdowns und finanziellen Zuwendungen im System des bedingungslosen Grundeinkommens.
Rüegg, N. (2021): Analyse der Geschäftssegmentierungen und Absicherungsstrategien der Schweizer Energiekonzerne Alpiq, Axpo und BKW über die Jahre 2009 bis 2020.
Sajlovic, D. (2021): Unterschiede in den Fair Values von Pumpspeicherkraftwerken bei unterschiedlichen HPFCs.
Schuhmacher, E. (2021): Comparing the Predictive Power of GARCH Models and LSTM Neural Networks Based on Stock Indices.
Sieber, M. (2021): Der Effekt von ESG-Ratings als Signal für nachhaltige Entwicklung zwischen Unternehmen und deren Stakeholdern - Eine interdisziplinäre Analyse.
Weiss, T. (2021): The Impact of Brexit on Selected Economies and Its Implications for Future Economic Cooperation.

 

 

Avdili, D. (2020): Handelsplattformen für Öl und Gas und ihre Preisdynamiken.
Dlabek, Y. (2020): Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft? Eine Untersuchung im Bereich Siedlungsabfall für ausgewählte Städte.
Deuringer, M. (2020): Hedge Accounting in der Praxis der Energiewirtschaft.
Greif, N. (2020): Massnahmen zur Dekarbonisierung auf kommunaler Ebene -Eine Auslegeordnung und Potenzialanalyse for die Stadt St.Gallen.
Haser, V. (2020): Vertical Farming - Realistische Zukunft oder Utopie der Agrikultur?
Krasniqi, P. (2020): Implications of Closing Auctions on the Quality of Electronic Equity Markets.
Krauth, J. (2020): Die Rolle der Wasserkraft in der Schweizer Energiewende - Eine Analyse der Herausforderungen und Potentiale.
Lang, M. (2020): Trendanalyse mit Hilfe von Data-Science.
Munishi, J. (2020): Die Rolle der Sektorkopplung für die Energiewende Schweiz.
Muqaj, E. (2020): Bestandsaufnahme der Sektorkopplung innerhalb der Energiestrategie 2050.
Nathan, N. (2020): How the Irrational Investor Gives Rise to Market Inefficiencies.
Radovic, M. (2020): Analyse des Hedge Accountings der Axpo - Betrachtung eines Jahrzehnts.
Ramadani, R. (2020): Der Brexit und seine Auswirkungen auf ausgewählte Wirtschaftszweige.
Sagur, L. (2020): COVID-19-Krise und potentielle Auswirkungen auf wirtschaftliche Leistung und Sterblichkeit.
Schneider, F. (2020): Price and Volume Risk in Oil Commodity Trading.
Schnidrig, Th. (2020): Kundenorientierung (B2C) in der Energiewirtschaft - ein Massnahmenkatalog anhand des Praxisbeispiels SWG Grenchen.
Tsemelis, M. (2020): On Iran's Influence over the Strait of Hormuz and its Ability to Impact Oil Prices and Global Macroeconomic Variables.
Voutat, M. (2020): Green Bond Performance. Eine Renditeanalyse eines nachhaltigen, festverzinslichen Instruments als Finanzierungsquelle für eine Klimafreundliche und sozial verantwortliche Entwicklung.
Wildhaber, A. (2020): Monatliche Saisonalitäten in Spot- und Futures-Renditen - Eine  Analyse der Indizes SMI, DAX und S&P 500.
Wüst, V. (2020): Trendbasierte Strategieentwicklung am Beispiel der Städtischen Abfallentsorgung

 

Biasi, D. (2019): Fundamental Drivers of Carbon Allowance Prices in the European Union Emissions Trading System.
Bruggmann, A. (2019): Sustainable Shipping - Ship Recycling.
Couplan, S. (2019): Social Media IPOS - A New Valuation Paradigm?
Imahorn, M. (2019): Bilanzanalyse der Schweizer Stromkonzerne.
Ites, R. (2019): Volatility Risk Premium des SMI.
Lamonaca, G (2019): An examination of Piotroski's F-score - integration of behavioral explanatory factors.
Mann, T. (2019): Anomalies in Rational behavior under different economic conditions.
Rychener, L. (2019): Economic Consequences of Equity Index Investing.
Zacharias, L. (2019): Elektroantriebe im Personenkraftverkehr als designiertes Ziel der Politik - Ein ökologischer und ökonomischer Vergleich der Lithium-Akkumulatoren mit flüssigem Erdgas (LNG) als potenzielle Übergangslösung auf dem Weg zur emissionsfreien Elektromobilität.

 

Hansen, N. (2018): The Blockchain Technology in the Energy Sector.
Korolnik, Y. (2018): Volatility Trading Strategies Using High Frequency Data.
Lamonana, G. (2018): Application of Piotroski F-score on companies listed on US stock exchange (S&P500) - empirical investigation of the excess returns in times of S&P500 moderate volatility and crisis.
Rychener, L. (2018): Economic consequences of Equity Index Investing.
Stroebele, S. (2018): Statistical Analysis of European Electricity Futures.

 

Churyukanov, A. (2017): Blockchain - Anwendungen im Energiesektor - Anwendungsfelder, Projekte, Geschäftsmodelle.
Couplan, S. (2017): Unicorns Valuation - An Analysis of the Relation between IPO Price and Intrinsic Value.
Jovanovic, A. (2017): On the potential of sourcing Biodiesel in the Balkans - Arbitrage opportunities.
Kummer, M. (2017): Long-term Performance of Technology M&A Deals in the US.
Loy, S. (2017): Rechnungslegung von Absicherungsgeschäften in dynamischen Portfolios.
Meier, D. (2017): Der Einfluss des externen Auditing auf die ESG-Performance - Eine empirische Analyse börsenkotierter Unternehmen in der Schweiz.
Neumann, D. (2017): Value-at-Risk Profiling for three Swiss Energy Companies.
Rossi, F. (2017): Segment Reporting - A Review of Empirical Studies.
Thausing, D. (2017): Corporate Expatriations in the U.S. - The impact of tax saving structures and possible repatriation on U.S. multinational firms.

 

Elsässer, M. (2016): Bewertung von Contingent Convertible Bonds auf Baisi des Equity und Credit Derivative Modells mit Einbezug des CGMY-Modells.
Engl, P. (2016): The threatening sovereign default of the Russian Federation and its implications on the Austrian economy.
Heckel, F. (2016): Stationary time series analysis.
Koch, S. (2016): Auswirkungen eines tiefen Ölpreises auf Volkswirtschaften und Finanzmärkte am Beispiel von Brasilien und China.
Küng, L. (2016): Impairment-Test der Beteiligungen von Raiffeisen Schweiz - Kritische Würdigung und Konzeptentwicklung. 
Meier, F. (2016): Analyse der Volatilitäts Smiles von Index-Optionen auf den SMI.
Pidoux, M. (2016): The Geopolitical Implications of Energy Trading.
Rivollet, A. (2016): Physical Commodity Trading and the Advantages of Switzerland in this Industry.
Schmid, D. (2016): Statistical Analysis of EPEX Spot Power Prices and Profitability Study of Flexible Power Generation and Battery Storage.
Tschan, M. (2016): Speicher und Flexibilitätsmärkte.
Vetterli, B. (2016): Valuation of Onshore Wind Parks.
Wright, M. (2016): Leitzinssatzentscheide - Hintergründe und Auswirkungen.

 

Masterarbeiten

Hyla, V. (2023): Analyse über den Management Approach als Grundlage der Segmentberichterstattung am Beispiel Axpo
Hiltpold, F. (2023): Analyse der finanziellen Performance der VERBUND AG
Ivanic, M. (2023): Bilanzanalyse deutscher und Schweizer Stromkonzerne am Beispiel der Axpo Holding AG und EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Betrachtung eines Jahrzehnts (2011-2020)
Magagnin, G. (2023): CO2 Emissions Markets in 2022, an Econometric Analysis of the EU Emissions Trading Scheme
Meili, C. (2023): Nachhaltige Verwertungsstrategien für Strom aus Wasserkraftwerken – Eine Analyse anhand der Heimfälle im Kanton Graubünden
Rautenbach, K. (2023): Disclosure of Derivative Use of Energy Producers: An Analysis of the Financial Reports of Axpo Holding AG and VERBUND AG
Rossi, F. (2023): Swiss Trustees: An Overview Of Ticino's Financial Center
Rutishauser, C. (2023): Analyse des operativen Cash Flows Schweizer Stromkonzerne - Die Geschäftsjahre 2020 - 2022 der Axpo, Alpiq und BKW
Vogel, R. (2023): Finanzberichte der Axpo: Eine qualitative Inhaltsanalyse der Finanzberichte der Axpo Holding AG zwischen 2017 und 2022 in Bezug auf das Hedge Accounting
Walter, C. (2023): Der Porsche 911er-Index - Beispiel eines alternativen Konjunkturindikators
Zukanovi. A. (2023): Management Approach der Crédit Suisse - Analyse der Segmentberichterstattung im Berichtszeitraum 2020 bis 2022
 

 

 

Bedjeti, B. (2022): M&A - Ankündigungseffekte deutscher Unternehmen.
Berney, N. (2022): How can pension funds manage liquidity in illiquid markets? An analysis of the private equity secondary industry.
Chiodi Cianfarani, F. (2022): Interregional mergers and acquisitions - Empirical evidence from the EU and US between 1995 and 2021.
Farah, M. (2022): Hedge Accounting aus Sicht eines Stromproduzenten - Eine Analyse der Finanzberichte der Axpo Holding AG zwischen 2017 und 2021.
Greber, M. (2022): What drives European Gas and Electricity prices? A Regional Supply and Demand Analysis between 2010-2021
Gruber, L. (2022): Natural Gas in the UK - An Analysis of the Natural Gas Supply Security.
Lamonaca, G. (2022): The Future of Asset Management in Ticino Text-Mining application.
Lin, B. (2022): Der europäische Erdgasmarkt - Auswirkungen von Nord Stream 2.
Ramme, S. (2022): Der Kunde im Mittelpunkt - Ein Leitfaden für Schweizer Energieversorgungsunternehmen hin zu einer grösseren Kundenorientierung.
Schneider, F. (2022): Security Token Offerings - Exploring the Latest Boundaries in Corporate Finance.
Schnidrig, Th. (2022): Decarbonisation of the Ground Handling Vehicle Fleet - An Analysis of the Geneva Airport.
Wengener, S. (2022): Numerical Analysis of Foreign Currency Dynamics with EUR/USD/CHF.

 

Altner, D. (2021): Analyse Wertminderungen von Schweizer Energiekonzernen zwischen 2009 und 2019 am Beispiel von Alpiq Holding AG.
Ayari, R. (2021): Optimal Asset Allocation with Q-Actor-Critic.
Christmann, J. (2021): The Impact of Leverage and Short Selling on Financial Bubbles and Crashes.
Collet, N. (2021): Schweizer Marktmonitoring Energiespar-Contracting 2020.
Grujic, A. (2021): Einfluss von Abschreibungen auf den Handelserfolg - Eine Bilanzanalyse am Beispiel der Axpo Holding AG.
Huang, P. (2021): Text Analysis on Corporate Filings for Valuation
Lazzeri, M. (2021): Forecasting stock market prices: The impact of fundamental data on stock market prices.
Lobardo, O. (2021): Are the state supporting schemes to renewable energy a significant determinant of the share of renewable electricity consumption in Europe?
Müller, P. (2021): Die neue Seidenstrasse - Standortbestimmung zur Identifikation wirtschaftlicher Potenziale und Risiken mit Fokus auf die Hafenprojekte.
Rey, N. (2021): Die Auswirkungen von IFRS 16 auf die Jahresabschlüsse von Schweizer Unternehmen.
Roth, S. (2021): Higher Moments and the Cross-Section of Real Estate Returns.
Schillig, F. (2021): Kooperationspotenziale für die zukünftige Positionierung der Verteilnetzbetreiber in der Schweiz.
Spiegel, C. (2021): Sustainability im Schweizer Asset Management - Nur eine Trenderscheinung der Neuzeit oder bereits schon ein Point of No Return? "Viel Wind um nichts oder noch zu wenig Windkraft?"
Stein, D. (2021): The Excess Co-Movement of Daily Commodity Future Prices.
Zhuniqi, A. (2021): Greenium - Myth or Reality? New evidence whether investors are willing to trade off wealth for societal benefit.

 

Aklin, G. (2020): Die Rolle der Kantonswerke - Eine Analyse der strategischen Positionierung von Kantonswerken und Implikationen für künftige Veränderungen.
Alarcon, A. (2020): Dynamic Volatility Modelling and Portfolio Optimization.
Alkan, D. (2020): Hedging Strategies and Risk Management in Energy Markets: An Analysis for Natural Gas and Electricity.
Borner, Th. (2020): What target country specific characteristics drive market reactions in M&A deals?
Clausen, M. (2020): Earnings Management im Rahmen von Dividendeneinführungen bei europäischen Industrieunternehmen.
Fournier, Ch. (2020): How is the Performance of Take Overs in Switzerland Impacted by the Business Cycle?
Fuchs, D. (2020): Der Low-Beta Effekt im Schweizer Aktienmarkt.
Gashi, A. (2020): Strategien und Auswirkungen von Anleiherückläufen - Eine Untersuchung mit Besonderem Augenmerk auf die Schweizer Stromwirtschaft.
Henneberger, V. (2020): Enhanced Biotechnology Beta Investing.
Hess, R. (2020): Forecasting Stock Market Movements using Deep Neural Networks - A Benchmark against Trading Strategies Based on Technical Indicators.
Husidic, S. (2020): Praktischer Nutzen der Behavioral Finance bei Investitionsentscheidungen von Privatanlegern.
Jeanneret-Grosjean, A. (2020): Investment research use and spending of Swiss asset managers & the potential effects from FIDLEG / FINIG on the Swiss investment research industry.
Rieger, S. (2020): The Price of Fissil Fuels and the Term Structure of Power Futures.
Rizzi, F. (2020): Quantification of the Convenience Yield of Electricity Implied by Futures Prices.
Tissot, Ch. (2020): Impact of ESG Metrics on Portfolio Performance and Sectorial Asset Allocations.

 

Barth, Ch. (2019): Blockchain Transforming Financial Exchanges - Adapting Capabilities to Operate in Digital Token Trade.
Breuer, St. (2019): Die Auswirkung von Spin-Off-Ankündigungen auf die Aktienperformance von Wettbewerbern.
Jurczek, M. (2019): Operational Value Creation in Private Equity - Analysis of Best Practices and the Effect on Financial Performance.
Koch, S. (2019): Impact of US aluminium tariffs on the American aluminium market with a focus on the demand effect for US aluminium downstream products.
Mas Urquijo, I. (2019): Towards integrated electricity markets - Cross border effects between Spain and France in the light of market coupling and grid integration.
Schwarzen, J. (2019): Fundamental and contextual scoring method in equity investing.

 

Baume, J. (2018): Factor Investing and Smart Beta - An Empirical Analysis of Factor Strategies and their Signals.
Benz, N. (2018): The Drift of Implied Volatilities before Earnings Announcements.
Dandrea, J. (2018): Mobile B2C-Portal für KMU in der Treuhandbranche - Entwicklung und Validierung eines interaktiven High-Fidelity-Prototyps.
Ebeling, R. (2018): Cross-sectional fundamental scoring, earnings persistence and stock returns.
Gämperli, M. (2018): Carbon Risk Management - Am empirical analysis of internal carbon pricing.
Genecand, C. (2018): Simultaneous Exploitation of Mispricing from Representativeness and Overconfidence Bliss - A Trading Strategy on the US Stock Market.
Gougler, A. (2018): Sustainable Investments and Portfolio Construction - Challenges and Benefits.
Hampl, Ph. (2018): Determinants of M&A transactions in the UK wind energy market.
Hinrichs, M. (2018): The short- and long-term performance of unprofitable IPO companies.
Jackl, L. (2018): Value Creation through Demerger - an Empirical Analysis of U.S. spin-off Transactions.
Ketterer, Ch. (2018): How does the quality of ESG-reporting affect investors' risks and returns (in Europe)?
Lisser, M (2018): Complex v. simple - A comparison of performances of selected value investing strategies.
Möhr, A. (2018): IFRS 12- A disclosure analysis of interests in other entities for selected companies listed on the Swiss Stock Exchange (SIX).
Runte, M (2018): The Quality of Segmental Reporting and its Relationship with Idiosycratic Returns Volatility.
Sadighi, B. (2018): Computing Risk Sensitivities for Swing Options.
Trachsel, R.M. (2018): Equity Factor Investing - Dynamic Factor Allocation based on applied Machine Learning Tools.
Wolf, C. (2018): What makes Pharmaceutical M&A deals successful? An analysis of activity focused on European aquirers 1990 - 2017.
Zhang, W. (2018): Do sustainable index funds outperform sustainable mutual funds?

 

Bickel, R. (2017): Disclosure of "All Other Segments" Under IFRS 8 - An Analysis of European Blue Chip Companies.
Birlea Ioan, I. (2017): Herausforderung Elektrizitätsversorgung Brasilien - Analyse des Elektrizitätssystems und Entwicklung einer Markteintrittsstrategie im Bereich Photovoltaik.
Bucher, Ch. (2017): Energiedienstleistungen Schweizer EVUs - Aktuelle Aktivitäten, Marktbearbeitungsstrategien und die Rolle der Kunden.
Ciocca, G. (2017): Screening for Value through Fundamental Scoring.
Fauser, D. (2017): Corporate Social Responsibility (CSR) and Institutional Ownership - Effects of CSR Performance and Disclosure on Institutional Ownership of Utility Companies.
Feik, K. (2017): The Impact of Accounting Quality on Factor Investing.
Galli, R. (2017): Flexibilität von Pumpspeicherkraftwerken in der Schweiz.
Giumelli, N. (2017): Interest rate effects on firm's capital structure.
Goldschmidt, S. L. (2017): Decision-usefulness and fair presentation of equity-settled share-based payments.
Hetterich, J. (2017): Stresstests in der Europäischen Bankenbranche - eine kritische Analyse.
Hoffmann, M. (2017): Entwicklung eines Geschäftsmodells für Energieversorgungsunternehmen unter Berücksichtigung von Kunden-Communities und Blockchain-basiertem Leistungsaustausch.
Jezewski, S. (2017): Die Darstellung aggregierter Periodenabgrenzungsmodelle in Finanz- und Rechnungslegungsstudien zwischen 2008 und 2017 - eine kritische Würdigung.
Jürgensen, Y. (2017): The Influence of Syndication Structure and Dynamics on the Venture Capital Performance - A US Portfolio Company Valuation Perspective.
Kempf, N. (2017): Dividend and Quality Investing in the U.S. Stock Market.
Kurz, F. (2017): The Task-Oriented Investment Approach - An Empirical Study.
Leitner, P. (2017): Brexit - The economic effects on the United Kingdom.
Oberle, Ch. (2017): The Impact of Expansion Announcements of European Low Cost Carriers on Stock Prices of Network Carriers.
Oberli, A. (2017): Benefit and cost of accounting quality - An analysis of firms that switch the accounting standard.
Pianetti, C. (2017): Entwicklung eines idealtypischen Innovationsprozesses für mittelgrosse Schweizer Energieversorgungsunternehmen.
Pit, H-J. (2017): The Strategic Response of Listed European Energy Producers to the Introduction of Renewable Energy Sources.
Riedesel Freiherr zu Eisenbach, H. (2017): Does fair value accounting provide opportunities for self-serving managers to manage earnings?
Sacher, C. (2017): A European Corporate Social Responsibility Analysis and its Impact on Financial Measures.
Scarpatetti, M. (2017): M&A Effects on Firm Performance and Capital Structure in the Biotech and Pharmaceutical Industry.
Schlote, H. (2017): An empirical comparison of alternate regime-switching models or electricity spot prices.
Schwarzen, D. (2017): Datenbasierte Geschäftsmodelle für EVUs - Ausgangslage und mögliche Anwendungsfelder.
Schlote, H. (2017): An empirical comparison of alternate regime-switching models or electricity spot prices.
Semakin, V. (2017): Optimizing Stock Portfolios Using Option-Implied Information - Evidence from the European Stock Market.
Traversaro, F.M. (2017): Energy Efficiency as an Asset Class.
Vogel, A. (2017): Kundenzentrierte Geschäftsmodellinnovation für Energieversorgungsunternehmen.
Woese, Ch. (2017): Accounting for Extractive Activities.

 

Boccard, A-F. (2016): Oil Storage Valuation.
Bosshart, T. (2016): The Behavior of Selected Oil Price Drivers since 2000 - An empirical analysis taking into account structural changes in the oil market.
Bourquin, J. (2016): Portfolio optimization with multi-objective differential evolution.
Burchielli, F. (2016): Basel III - an update.
Cop Prek, A. (2016): Interdependencies between Day-Ahead and Indraday Market.
de Lancastre, L. (2016): Are natural gas prices across the atlantic basis converging? A statistical cointegration analysis.
Fiorentini, J. (2016): Interest Rate Modelling - The Libor Market Model.
Gehrmann, F. (2016): Value, Momentum, Transaction Costs and Optimal Portfolio Choice.
Hetterich, J. (2016): Stresstests in der Europäischen Bankenbranche - eine kritische Analyse.
Jürgensen, Y. (2016): The Influence of Syndication Structure and Dynamics on the Venture Capital Performance - A US Portfolio Company Valuation Perspective.
Kappeler, Ph. (2016): Factorization of the VIX Index & the analysis of implied volatility.
Rakers, P. (2016): Emerging Latin American Stock Markets - an Empirical Analysis of Market Efficiency, Diversification Benefits and Risk.
Schlote, H. (2016): An empirical comparison of alternate regime-switching models for electricity spot price.
Semakin, V. (2016): Optimizing Stock Portfolios Using Option-Implied Information - Evidence from the European Stock Market.
Simmen, J. (2016): Dynamics of Crude Oil Differentials - The Impact of Arbitrage and State Shift.
Traversaro F. M. (2016): Energy Efficiency as an Asset Class.
Zumtaugwald, A. (2016): Estimation of the WACC for the Swiss Energy Industry.

 

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