Abschlussarbeiten Gute Abschlussarbeiten erweitern den Wissensstand des Instituts. Schmökern Sie hier in den Werken unserer StudentInnen! Eine Auswahl von am ior/cf-HSG abgeschlossenen Arbeiten: Erfolgsfaktoren für den Neu- oder Ausbau von Fernwärmenetzen Dr. Matthias Gfeller, Absolvent (CAS) Entsorgungs- und Recyclingmanager 2017 Ambiguity Aversion and the Equity Premium Puzzle: Theoretical Background and Empirical Evidence Lukas Plachel, MA 2013 Analyse der Kostenstruktur verschiedener Erneuerbare-Energien-Technologien Patrick Friedrich, BA 2015 Analytical Propositions to Evaluate Contingent Convertible Capital Marc Erismann, MA 2011 Anwendungen der linearen Programmierung Simon Wehrmüller, BA 2004 A Valuation Concept for CoCo Bonds Sina Öfinger, BA 2012 A Valuation Framework for Pricing Hybrid Bonds Benjamin Schaffner, MA 2012 Bewertung externer Effekte von Schweizer Pump- und Speicherwasserkraftwerken Samuel Winiger, BA 2015 Bewertung von Stromübertragungsnetzen Simon Gubler, MA 2009 Bewirtschaftung von non-maturing Assets & Liabilities Daniel Enderli, BA 2006 Bond Management unter Berücksichtigung der Forward Rate-Anomalie Lukas Wäger, MA 2007 Cointegration and Volatility in the European Natural Gas Spot Markets Kilian Leykam, MA 2008 Cointegration in Spot Price Energy Markets: An Analysis Using the Kalman Filter David Erni, MA 2009 Comparison of Neoclassical Theories of Asset Pricing Piotr Doniec, BA 2010 Copula-Models in the Electric Power Industry Pascal Fischbach, MA 2010 Cost pass-through of emission allowances in electricity wholesale prices David van Leeuwen, BA 2015 Cross-border auction mechanisms in electricity markets Jérôme Allet, MA 2011 Day-Ahead Electricity Spot Prices - Fundamental Modelling and the Role of Expected Wind Electricity Infeed at the European Energy Exchange David Erni, Dissertation 2012 Der Einsatz von Fremdwährungs- und Zinsderivaten: Eine empirische Analyse an den Märkten SPI & CDAX Muhamet Veliu, MA 2013 Derivatives in the Gas Industry: Valuation of Natural Gas Storage Facilities Hagen Wittig, MA 2007 Die Energiewende und ihre Implikationen für Energieversorgungsunternehmen Ivo Schillig, Dissertation 2013 Dynamische Optimierung in der wirtschaftswissenschaftlichen Anwendung Benedikt Maissenhälter, BA 2005 Effizienzanalyse in der Energiewirtschaft: Fallstudie Dominik Rohrer, BA 2004 Einfluss des Anlagehorizontes auf die Effizienz der strategischen Asset Allocation Andreas Niedermann, MA 2006 Empirical Analysis of Price-Curves at the EEX Nicolas Samyn, MA 2010 Energiehandel an der EEX Dominique-Cristian Baumann, BA 2011 Financial Risk Management: State-of-the-Art Mario Graf, BA 2005 Forward-Looking Information in Portfolio Selection Christian Vial, MA 2013 Liberalization of the European Gas Market: Are oil-linked gas contracts on their way out? Selina Saluz, MA 2010 Management of Gas Delivery Contracts: Oil-indexation versus Hub-based Gas Pricing Caroline Faisst, BA 2010 Modeling Client Rate and Volumes of Non-maturing Savings Accounts Florentina Paraschiv, Dissertation 2011 Monte Carlo methods: with application to the pricing of interest rate derivatives Roman Frey, MA 2008 Multi-commodity management: the relationship between energy commodities prices Roberta Vezzoli, MA 2011 Nuclear Power Phase-Out and its Implications Reto Samsinger, MA 2012 Oil and its Impact on Economics and Financial Markets Christine Müller, MA 2009 On the Design of Stress Tests Matthias Aepli, MA 2011 Power Prices – A Regime-Switching Spot/Forward Price Model with Kim Filter Estimation Lea Blöchlinger, Dissertation 2008 Price Forecasts in the European Natural Gas Markets Claudia Fabini, MA 2012 Pricing and Dynamic Hedging of two Oil-Linked Structured Products Chantal Bernet, MA 2009 Regime-Switching Modell für die Schätzung von Marktdynamiken Alvin Schwendener, MA 2006 Risikoprämien und Regime-Switching – Eine empirische Untersuchung mit Rückwärtsoptimierungen Jan Rous, BA 2009 Risk Measurement in Electricity Markets Anna Vinarsky, MA 2007 Risk-Adjusted Performance Measurement – State of the Art Alexandra Wiesinger, BA 2010 Risk-Adjusted Performance Measures – State of the Art Philipp Schmid, MA 2010 Robuste Methoden in der Asset Allocation: Vergleich und Würdigung unterschiedlicher Ansätze Sven Wagner, MA 2010 Smile Arbitrage: Analysis and Valuing Alaa El Din Hammam, MA 2009 Stochastic Convenience Yield Models and the Pricing of Commodity Futures Contracts Sébastien Panchaud, BA 2014 Stochastic Dependencies in the Hedge Fund Industry Aran Nirandorn, MA 2010 Stochastic dependencies of spot prices in the European electricity markets Iva Mihaylova, MA 2009 Stress-testing technics for commodities futures portfolios, using extreme-value theory and copulas Pierre-Antoine Mudry, MA 2013 Strommarktliberalisierung in der Schweiz: Neue Strukturen und ihre Herausforderungen Robert Böck und Michael Paetsch, DA 2009 Strukturierte Produkte mit Barrier-Optionen Fabio Perlini, MA 2009 The Coal Market: Structure and Price Dynamics – A Cointegration Approach Philipp von Lossau, BA 2010 The Estimation of Financial Markets by Means of a Regime-Switching Model Alvin Schwendener, Dissertation 2010 The Hedge Effectiveness of European Natural Gas Futures Thomas Treeck, Dissertation 2010 The Pricing of Spark Spread Contingent Claims Katharina Wurmer, MA 2010 Valuation Methods Applied To Lookback Capped Multi Bonus Barrier Certificates Vivane Bovay, MA 2009 Wind Power Feed-In – Effects on Prices Daiana Geninasca, MA 2012