Die Kernkompetenzen des Instituts für Operations Research und Computational Finance (ior/cf-HSG) der Universität St. Gallen bestehen in der Grundlagenforschung und angewandten Forschung der stochastischen Optimierung und Simulation von Marktpreisdynamiken. Die Umsetzung und Implementierung der entwickelten quantitativen Bewirtschaftungsmodelle und -methoden erfolgen in Form von Beratungs- und Kooperationsprojekten mit Unternehmungen vorwiegend aus dem Finanz-, Energie- und Industriebereich.
Aktuelles:
Eine aktuelle Arbeit zeigt die Liquiditäts- und Bilanzrisiken aus dem Energiehandel auf. (Link).
Darauf bezieht sich auch das aktuelle Management Summary (Link).