Die Bewertung von Finanzderivaten gelingt nicht immer mittels analytischer Lösung der zugrundeliegenden Preisbestimmungs-Gleichungen. Speziell komplexere Optionen verlangen nach dem Einsatz fortgeschrittener numerischer Methoden. Diese Vorlesung führt in die Bewertung von Finanz-Optionen ein und behandelt die numerischen Techniken, welche quantitative Analysten zur Bepreisung von Optionen, zwecks Bewertung von Zinsderivaten und für die Einschätzung von Risiken einsetzen. Beispiele für die Implementation der verschiedenen Konzepte erfolgen in Matlab-Code.